국내 주식 백테스트 사이트 소개 - Invest Helper

 오늘은 간단하게 주식 백테스트 사이트를 하나 공유하고자 합니다. 사이트 이름은 Invest Helper입니다.

https://www.backtest.kr/

Invest Helper

 

 

 사실 그간에 백테스트를 공부하고, 실천해 보려 할 때는 포트폴리오 비주얼라이저를 주로 사용했었습니다. 아무래도 영어의 압박이 크다 보니 (물론 귀찮기도 하고요) 제대로 된 백테스트를 진행하지 않고 적당히 다양한 종목에 뿌려서 위험률을 낮출 목적으로 지금의 적금식 포트폴리오를 만들어 약 10개월, 이전 것을 포함하면 2년이 안되게 투자를 하고 있습니다. 

 예전에 유튜브 "할수 있다! 알고 투자"라는 채널을 짝꿍에게 추천받은 후 한 번도 보지 않고 있다가, 최근에 혈투에서 인베스트 헬퍼라는 백테스트 진행이 가능한 한글 사이트가 개설되었다는 소식을 또 짝꿍이 듣고 알려줘서 한번 알아봤는데, 생각보다 재미있네요. 간단하게 한번 보도록 하겠습니다.

 

 

Invest Helper 메인 페이지

 메인페이지를 보면 내용은 총 3가지입니다. 국내 주식 퀀트 백테스트, 자산배분 백테스트, 국내 주식 모의투자로 나뉘어 있네요. 하나씩 한번 확인해보겠습니다.(국내 주식 모의투자는 로그인이 필요한 항목이며, 백테스트에는 필요가 없을 것으로 추정, 생략하겠습니다.)

 국내주식 퀀트 백테스팅에서는 시작 연도, 종료 연도 및 리밸런싱 월을 설정할 수 있습니다. 밑에 업종 필터링을 통해 코스피/코스닥 내 업종들 또한 설정할 수 있으며 밑의 매수 우선순위에서는 PER, PBR, ROE, ROA 등 다양한 팩터를 검색조건으로 지정할 수 있습니다. 이에 해당되는 종목들이 쭉 뿌려지고, 해당 종목들을 1년에 한 번씩 리밸런싱 한다면?? 의 결과가 아래와 같이 나오는 거지요.

 따로 조건은 걸지않아도 사이트에서 보시면 쉽게 확인하실 수 있을 거고요, 매년 1월에 리밸런싱을 한다고 했더니 20년 동안 연이율 13%가 나옵니다. 하지만 MDD가 큰 편이고, 샤프지수도 낮은 느낌이네요. 사실 제가 아직 백테스팅의 효과? 사용법?을 정확히 모르는 상태이기 때문에... 이런 것도 있다 생각하시고 한번 경험해보시면 좋을 것 같습니다.

 다음은 자산배분 백테스트입니다.

 자산배분 백테스트에서는 시작일 ~ 종료일, 리밸런싱 월, 주기를 설정할 수 있고, 자산 설정에서 원하는 국내주식, 국내 ETF, 미국 ETF를 넣을 수 있더라고요. 한번 제가 기존에 만들어놓은 포트폴리오(매월 진행하는 적금식 올웨더 포트폴리오)를 따라 입력을 해봤습니다.

  연이율이 6.7%에 최대낙폭이 낮고 샤프지수가 그나마 코스피 대비는 높은 편이네요. 음... 이걸 보고 뭘 알 수 있을까요?? 백테스팅을 돌려보는 게 어떤 의미가 있는지 모르겠다면 새로운 포트폴리오를 넣어보겠습니다. 이번에는 기존에 제가 올린 포트폴리오에서 미국 리츠, 싱가포르 리츠를 빼고 나스닥을 넣은 결과입니다.

 

 

 연이율 증가에 최대낙폭 감소 샤프지수 증가 등이 진행됨을 알 수 있네요. 이래서 백테스트를 진행하고 팩터를 지정하는 게 아닌가 싶습니다. 백시트를 다양하게 많이 진행할수록 과거의 최적 조건을 찾을 수 있을 것이고, 이를 통해 조금이나마 더 수익률이 올라갈 확률을 확보할 수 있겠네요.

 

 오늘은 백테스트를 진행할 수 있는 사이트 Invest Helper를 소개해 드리고, 국내주식의 백테스트 결과와 자산배분 백테스트를 알아봤습니다. 추가로, 백테스트를 조금 더 공부하기 위해 유튜브 "할투"채널의 동영상도 하나 첨부하겠습니다. 한 번쯤 참고해보시고요,

(초보) 백테스트와 리밸런싱

 추가로, 보다 보니 400회 특집인가 해서 하루 채널의 운영자님이 본인 채널을 정리해두신 영상이 있네요. 이거를 한번 보고 처음부터 쭉 따라가며 정리를 해볼 생각입니다. 퀀트 투자 관련 책을 읽고 있는데 영 머릿속에 안 들어오니 한번 영상으로 다시 시도를 해봐야겠어요.

 우선은 채널 정리 영상을 한번 정독하고 공부를 진행해야겠습니다.