[ETF] 포트폴리오 백테스팅의 간단 정리

 저번에 글을 쓰며 포트폴리오를 확 줄여보자 생각했구요, 이후에 백테스팅을 통해 향후 투자를 결정을 하려 했습니다.

 

 일단 실제로 백테스팅을 해보니 어떻게 하는것인지 영 애매한 부분들이 생기더라구요. 해서 적당히 정리하려 합니다.

 

 일단 투자 비율입니다. 국내주식, 미국주식에 미국 ETF를 섞어 주식형 3종, 채권형은 현재 미국채권 하나가 들어가있는데, 국내채권과 각각 20%씩 투자할 예정입니다. 대체투자는 금과 미국리츠로만 나누며, 비중은 금이 더 많은 상태입니다.

 저 포트폴리오에소 샤프지수와 소르티노 지수를 최대한 뽑은 결과입니다. 수익률의 경우 채권을 30%대로 낮추면 다소 개선은 되지만 두 지수 및 표준편차가 아쉬워지더라구요. 최대한 안정적인 결과를 내기 위한 방법이었네요. 주식, 채권, 대체투자를 3:4:3으로 분배하여 안정성을 도모했구요, 그 외에는 별다를게 없네요. 나스닥을 빼게되면 표준편차는 더 낮아지지만 수익률, 샤프지수, 소르티노지수가 떨어짐을 볼 수 있었습니다.

 

에잉 별달리 할 말이 없네요. 백테스팅을 어떻게 하는것인가는 조금 더 공부가 필요해보입니다. 까잇거 향후에 하도록 하구요, 일단은 저 포트폴리오로 뿌려나가기 시작부터 해야겠네요. 아마 이번주 목~금 중에 완료가 될거 같으니 그 때 올리도록 하겠습니다.